接近历史的波动率低于股票回报的预兆

接近历史的波动率低于股票回报的预兆

交易员在2017年5月4日在美国纽约的纽约证券交易所(纽约证券交易所)工作.REUTERS / Brendan McDermid的CBOE波动率指数,更为人所知的VIX和最广泛遵循的预期近期股票晴雨表市场波动,本周跌至2007年2月以来的最低水平。由于V彩牛彩票IX通常与股票成反比,低VIX通常表明股市前景看涨,但该指数触及的低点对股票投资者来说是谨慎的。

过去VIX低点的情况表明,未来12个月的股票可能比低谷之前的年份更具挑战性。面对风险事件,包括英国投票退出欧盟和美国大选,S的无情攀升已经打击了波动。

四月底标志着二十多年来美国股市最为安静的4个月期间。Weeden的首席全球策略师迈克尔?普尔维斯表示,人们应该将这种低VIX作为市场信号,以减轻激进的头寸。

这意味着基于先前类似经验的预期回报率将降低,主管Scott Maidel表示。Gladius资本管理公司在芝加哥。

然而,Maidel警告说,这并不是投资者需要积极应对的信号。低波动期通常会逐渐结束,而不是波动性突然爆发。

分析师表示,虽然有很多短期催化剂可以扰乱波动性,但这种异常低的波动性很可能会持续,特别是在整个夏季。Weedens Purves表示,那些希望从波动性反弹中获利的人可以通过出售VIX看跌期权买入VIX看涨。

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